Casos de éxito, área de recuperaciones: severidad y exposición
Caso 1: estudio analítico y modelaje de procesos de recuperaciones enfocados
hacia una gestión eficiente de la severidad
Objetivo principal:
Estudio de la información histórica de recuperaciones para la aplicación de los
diferentes métodos de cálculo, de acuerdo con los requerimientos de capital del primer pilar de
Basilea II (estándar, IRB básico, IRB avanzado) para facilitar la posterior explotación estadística
para elaboración de informes de severidad y exposición.
Elementos funcionales y herramientas:
-
Desarrollo o reingeniería de procesos de recuperación: estudio analítico y modelaje de procesos de recuperaciones enfocados hacia una gestión correcta de la severidad.
-
Control de la regularización y del gasto: calibración de las variables utilizadas en el cálculo de severidad para que ésta sea lo más ajustada posible (gestión de cierre de deudas y fallidos, gestión de activos adjudicados, gestión de cobros y pagos).
-
Gestión de la información e históricos: estudio de la información de recuperaciones (bondad y tiempo) necesaria para los cálculos de modelos.
-
Diseño de procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) de información para su traslado a almacenes de datos o subsistemas de riesgos (propios y/o externos).
-
Estudios para la recuperación y transformación de información histórica.
Caso 2: estudio, definición y creación del conjunto de reglas de negocio para la gestión eficiente del circuito de cierre de las operaciones deudoras
Objetivo principal:
Debido a la aplicación de la normativa de severidad y exposición contenida en
Basilea II, se procede al estudio, definición y creación del conjunto de reglas de negocio para
gestionar el circuito de cierre de las operaciones deudoras desde el departamento de
recuperaciones.
Elementos funcionales y herramientas:
-
Análisis de la totalidad del circuito de validación del proceso de cancelación de operaciones deudoras, identificando departamentos y actores implicados y las normas para la aprobación de dichos cierres.
-
Estudio y definición de las condiciones específicas para el cierre de cada operación.
-
Identificación de las necesidades funcionales: definición de objetos de negocio, operaciones de negocio y procesos de negocio, datos, flujos de trabajo, usabilidad de pantallas,….
-
Estudio para la integración con herramientas corporativas de la entidad (aplicaciones de pasivo y activo, contabilidad, gestión de activos, severidad y exposición, almacén de datos, etc).
-
Gestión del cambio: mejora y seguimiento de la usabilidad, pruebas de aceptación y soporte al usuario, formación especializada, plan de divulgación (creación de equipos de trabajo y plan de formación colectivo).